116戶 영향, 중복 보고이지 중복 체결 아님
國票期貨는 태풍 휴일 전날 거래 시스템 이상 소식이 전해졌으며, 청산 후에도 계좌에 포지션이 남아 있고 트레이딩 데스크와도 원활히 연락되지 않았다는 투자자 불만이 있었다. 金管會證期局 부국장 黃厚銘는 업체가 23日上午 보고했으며, 초기 집계로 116戶가 영향을 받았고 장부 시스템은 23日凌晨 복구를 완료했다고 밝혔다. 초기 확인 결과 이상은 체결 보고 작업에서 발생했으며, 즉 투자자가 1筆 주문해 실제 1筆 체결됐는데 시스템은 2筆 체결된 것으로 보고할 수 있어 트레이더가 위탁이 아직 완료되지 않은 것으로 오인하게 했다. 金管會는 이번 사안은 시스템의 체결 정보 중복 보고이며 중복 체결은 발생하지 않았다고 강조했다.
黃厚銘는 중복 보고와 중복 체결은 성격이 다르며, 투자자가 이미 청산했는데 시스템 중복 보고로 포지션이 남아 있는 것으로 오인해 다시 청산 주문을 내더라도 이론상 청산할 포지션이 이미 없어 새로운 체결 손실이 발생하지는 않는다고 설명했다. 다만 보고 오류만으로도 투자자가 보유 포지션을 오판해 거래 결정에 혼란을 주고 계좌 정보의 정확성과 투자자 권익에 영향을 줄 수 있으며, 어떤 거래 시스템도 이상 보고가 있어서는 안 된다고 강조했다.
청산이 숏 포지션으로, 투자자 결정 대혼란
실제로 당일 1口 롱 포지션을 보유한 투자자가 시세 급락을 보고 1口 매도했는데, 이후 미청산 포지션이 오히려 1口 숏 포지션 보유로 바뀌었고, 화요일 아침 台指期가 갭상승 출발하면서 이유 모를 손실이 추가됐다는 사례가 있었다. 또 당일 밤 트레이딩 데스크 전화가 연결되지 않아 도움을 받을 수 없었다는 불만도 있었다. 黃厚銘는 선물회사는 충분하고 적격한 업무 인력을 배치해야 하며, 期交所도 이번에 인력 배치와 고객 서비스 상황을 함께 파악해 투자자의 즉시 포지션 대응에 영향이 있었는지 확인할 것이라고 답했다.
45895點을 기준으로 손익 처리
알려진 바에 따르면 國票期貨는 이번 시스템 이상 처리 방식을 고객에게 공지했으며, 10月22日晚間11時 台指期 가격 45895點을 계산 기준으로 삼아, 당일 밤 11時 이후 체결된 거래를 대상으로 기준점부터 고객이 마지막으로 청산할 때까지의 손익을 계산하고, 그 이전에 체결된 진입 주문은 구간별로 나눠 계산한다. 다만 현재 시스템에 표시되는 체결 및 청산 기록은 여전히 혼란스러워 투자자들이 이해하기 어렵다며, 실제 손익 인정 방식에 대해서는 향후 논란이 있을 수 있다.
期交所 28日 조사, 최고 240萬 벌금 가능
黃厚銘는 期交所가 28日 國票期貨를 방문해 시스템 이상 발생 원인, 다른 거래 문제 연루 여부, 정보 시스템 유지관리가 내부통제 규정을 위반했는지 등을 조사할 예정이라고 밝혔다. 사고 원인이 단순하면 期交所는 조속히 조사 보고서를 완성해 金管會에 보고할 수 있으며, 향후 제재 여부는 조사 결과에 따라 판단해야 한다. 관련 규정에 따르면 선물회사가 내부통제 등 결함이 확인되면 12萬元 이상 240萬元 이하 벌금이 부과될 수 있으며, 관련 제재 결과도 대외 공개된다. 金管會는 선물시장에는 이미 증거금 및 권익수 검사 등 리스크 통제 장치가 있으며, 거래 질서와 투자자 권익 보호를 위해 업체의 철저한 이행을 지속 감독하겠다고 강조했다.