116戶に影響、重複報告であり重複約定ではない
國票期貨は台風休暇の前夜に取引システム異常が伝えられ、決済後も口座にポジションが残っていると訴える投資家がおり、取引室にも連絡が取れなかったという。金管會證期局副局長黃厚銘は、業者が23日午前に報告し、初期集計で116戶が影響を受け、帳務システムは23日未明に修復済みだと述べた。異常は約定報告処理で発生したことが初期確認されており、すなわち投資家が1件注文し実際も1件約定したのに、システムが2件約定したと報告する可能性があったため、取引者が注文が未完了と誤認した。金管會は、今回はシステムによる約定情報の重複報告であり、重複約定は発生していないと強調した。
黃厚銘は、重複報告と重複約定は性質が異なり、投資家が既に決済していた場合、システムの重複報告によりポジションが残っていると誤認して再度決済注文を出しても、理論上は決済可能なポジションは既になく、新たな約定損失は生じないと説明した。ただし、報告ミスだけであっても、投資家が持倉状況を誤認し、取引判断を混乱させ、口座情報の正確性や投資家権益に影響し得ると強調し、いかなる取引システムでも異常な報告があってはならないと述べた。
決済が空売りに、投資家の判断は大混乱
実際、当日は1枚の買いポジションを保有していた投資家が、相場急落を見て1枚売ったところ、未決済が逆に1枚の空売り持倉として残り、その後の火曜朝に台指期がギャップアップして寄り付き、理由不明のまま損失が増えたという。別の投資家は、当夜に取引室へ電話がつながらず助けを求められなかったと訴えた。黃厚銘は、先物業者は十分かつ適任な業務人員を配置すべきであり、期交所は今回、人員配置や顧客対応の状況も併せて確認し、投資家の即時のポジション処理に影響したかを明らかにすると応じた。
45895點を基準に損益を処理
理解によれば、國票期貨は顧客向けに今回のシステム異常の処理方法を公告し、10月22日晚間11時時点の台指期価格45895點を計算基準とし、当晚11時以降に約定した取引を対象に、基準点から顧客の最終決済時までの損益を計算し、それ以前に約定した仕掛け注文は分割して計算するという。ただし現在のシステムに表示される約定・決済記録は依然混乱しており、投資家には分かりにくく、実際損益の認定には今後も争いが生じる可能性がある。
期交所は28日に検査、最高240萬の罰金も
黃厚銘は、期交所が28日に國票期貨へ検査に入り、システム異常の発生原因や他の取引問題の有無、情報システム保守が内部統制規定に違反していないかを確認する予定だと述べた。事故原因が単純であれば、期交所は速やかに検査報告をまとめて金管會に報告できる見込みで、その後の処罰有無は検査結果により判断される。関連規定によれば、先物業者に内部統制などの不備が確かにあれば、12萬元以上240萬元以下の罰金が科され、関連処罰結果も対外公表される。金管會は、先物市場には証拠金や権益数の照合などのリスク管理体制が既にあり、業者の確実な執行を引き続き監督し、取引秩序と投資家権益を守ると強調した。